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1084452 IRBA Modellentwickler / Credit Risk Specialist (PD, EAD, Validierung)
Eckdaten
Aufgaben
- Weiterentwicklung und Implementierung von IRBA-konformen Ratingsystemen
- Entwicklung und Kalibrierung von PD-Modellen (Probability of Default)
- Entwicklung und Überprüfung von EAD-Modellen (Exposure at Default)
- Durchführung von Modellvalidierungen
- Erstellung regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Dokumentationen
- Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Kreditrisikoumfeld
- Optimierung von Kreditprozessen und Antragsstrecken
- Schnittmengen mit Risk Management, Compliance und Fachbereichen
Anforderungen
Must-haves
- Mehrjährige Erfahrung im Kreditrisikomanagement
- Erfahrung mit IRBA-Anforderungen (Internal Ratings Based Approach)
- Praktische Erfahrung in der Entwicklung oder Validierung von Ratingmodellen
- Kenntnisse von PD-, LGD- und/oder EAD-Modellen
- Erfahrung im regulatorischen Bankenumfeld
- Kenntnisse relevanter aufsichtsrechtlicher Anforderungen (EBA, BaFin, EZB)
- Sehr gute Deutschkenntnisse
Nice-to-haves
- Erfahrung bei Banken oder Finanzinstituten
- Kenntnisse in SAS, Python, SQL oder R
- Erfahrung mit Modellgovernance und Regulatory Reporting
- Erfahrung in Migrations- oder Transformationsprojekten im Kreditrisikoumfeld